記者 王玉

中國(guó)人民銀行周五晚間發(fā)布《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告（2023）》，其中提到，央行對(duì)3985家銀行進(jìn)行了償付能力敏感性壓力測(cè)試，結(jié)果顯示，地方政府融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)參試銀行影響較小，債券違約風(fēng)險(xiǎn)和房地產(chǎn)融資風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行的影響較上年有所改善。

償付能力敏感性壓力測(cè)試考察整體及重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)狀況惡化對(duì)全部參試銀行資本充足水平的瞬時(shí)不利影響。一共分為九種情況，即整體信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、房地產(chǎn)融資風(fēng)險(xiǎn)、中小微企業(yè)及個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款風(fēng)險(xiǎn)、地方政府融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)、同業(yè)交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)、投資損失風(fēng)險(xiǎn)、債券違約風(fēng)險(xiǎn)。

央行對(duì)于地方政府融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)分三種情景進(jìn)行了壓力測(cè)試，即原不良資產(chǎn)率上升5%，原不良資產(chǎn)率上升至10%，原不良資產(chǎn)率上升至15%。

結(jié)果顯示，地方政府融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)、債券違約風(fēng)險(xiǎn)對(duì)參試銀行影響較小。若地方政府融資平臺(tái)不良資產(chǎn)率上升至15%，全部參試銀行整體資本充足率降至14.38%，較沖擊前下降0.69個(gè)百分點(diǎn)，跟上一年報(bào)告相比，下降情況走闊0.29個(gè)百分點(diǎn)。

若賬面價(jià)值最大的10只債券發(fā)生違約，全部參試銀行資本充足率降至14.81%，較沖擊前下降0.26個(gè)百分點(diǎn)，較上年報(bào)告情況有所好轉(zhuǎn)，上升了0.05個(gè)百分點(diǎn)。去年報(bào)告顯示，全部參試銀行資本充足率降至14.76%。

房地產(chǎn)融資風(fēng)險(xiǎn)方面，央行報(bào)告顯示，在發(fā)生最嚴(yán)重沖擊時(shí)，即房地產(chǎn)開發(fā)貸款不良貸款率增加15個(gè)百分點(diǎn)、購(gòu)房及其他貸款不良貸款率增加9個(gè)百分點(diǎn)、房地產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)不良資產(chǎn)率增加9個(gè)百分點(diǎn)、房地產(chǎn)非標(biāo)資產(chǎn)不良資產(chǎn)率增加15個(gè)百分點(diǎn)的情況下，銀行資本充足率降至13.21%，較沖擊前下降1.86個(gè)百分點(diǎn)，較去年好轉(zhuǎn)0.18個(gè)百分點(diǎn)。

此外，報(bào)告指出，19家國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行（D-SIBs）對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，其余銀行整體可承受該測(cè)試下兩項(xiàng)沖擊。19家國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行在整體信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中，各沖擊情景下整體資本充足率均高于12%，抵御信貸風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)。

19家國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行按系統(tǒng)重要性得分從低到高分為五組：第一組9家，包括中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、北京銀行；第二組3家，包括中信銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、浦發(fā)銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行；第四組4家，包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行；第五組暫無銀行進(jìn)入。